Historiques de cours et de parités

[Mol]

Quelqu'un sait-il où on pourrait se procurer, gratuitement ou à faible
coût, les historiques des cours de certaines valeurs, des indices, et
des parités monétaires ?
Je cherche à faire des rétrosimulations d'investissements réguliers sur
les 40 ou 50 dernières années, et le manque de données m'a cruellement
stoppé avant d'avoir pu commencer.

[Mol]

Post by Mol
Quelqu'un sait-il où on pourrait se procurer, gratuitement ou à faible
coût, les historiques des cours de certaines valeurs, des indices, et
des parités monétaires ?
Je cherche à faire des rétrosimulations d'investissements réguliers sur
les 40 ou 50 dernières années, et le manque de données m'a cruellement
stoppé avant d'avoir pu commencer.

Pour info, j'ai trouvé pas mal de choses sur le site du Nain et j'ai
acheté les données d'ABC Bourse, mais il manque encore beaucoup d'infos
dès qu'on remonte plus de 20 ans en arrière ou qu'on s'intéresse à
l'effet des dividendes et autres actions gratuites. Même les indices
"Total return" sont presque introuvables, comme si personne ne voyait
que ce sont de biens meilleurs indicateurs que les indices normaux.

[yves]

Post by Mol

Post by Mol
Je cherche à faire des rétrosimulations d'investissements réguliers
sur les 40 ou 50 dernières années, et le manque de données m'a
cruellement stoppé avant d'avoir pu commencer.

Pour info, j'ai trouvé pas mal de choses sur le site du Nain et j'ai
acheté les données d'ABC Bourse, mais il manque encore beaucoup
d'infos dès qu'on remonte plus de 20 ans en arrière ou qu'on
s'intéresse à l'effet des dividendes et autres actions gratuites. Même
les indices "Total return" sont presque introuvables, comme si
personne ne voyait que ce sont de biens meilleurs indicateurs que les
indices normaux.

Et sur des périodes assez récentes, on trouve facilement des indices
"Total return" ?

Avant internet, la collecte de données était compliquée et chère, je
suppose.

Tu fais tes rétrosimulations avec un logiciel existant, ou avec un
langage de programmation ?

[Mol]

Post by yves

Post by Mol

Post by Mol
Je cherche à faire des rétrosimulations d'investissements réguliers
sur les 40 ou 50 dernières années, et le manque de données m'a
cruellement stoppé avant d'avoir pu commencer.

Pour info, j'ai trouvé pas mal de choses sur le site du Nain et j'ai
acheté les données d'ABC Bourse, mais il manque encore beaucoup
d'infos dès qu'on remonte plus de 20 ans en arrière ou qu'on
s'intéresse à l'effet des dividendes et autres actions gratuites. Même
les indices "Total return" sont presque introuvables, comme si
personne ne voyait que ce sont de biens meilleurs indicateurs que les
indices normaux.

Et sur des périodes assez récentes, on trouve facilement des indices
"Total return" ?

J'ai fini par retrouver le CAC GR et le CAC NR remontant jusqu'à 88. Je
voudrais faire remonter mes simulations à 1980, et je réfléchis à des
approximations en extrapolant la différence observée par rapport au CAC
nu les années suivantes. Sur quelques années, ça doit être une
approximation raisonnable.

Post by yves
Avant internet, la collecte de données était compliquée et chère, je
suppose.

Je crois que c'est surtout qu'avant la généralisation des ordinateurs,
personne n'aurait imaginé faire des rétrosimulations. Le site La Bourse
pour les Nains est aussi un témoignage historique de la révolution
apportée par l'informatique. Le passage à l'Euro a aussi pas mal troublé
les choses.

Post by yves
Tu fais tes rétrosimulations avec un logiciel existant, ou avec un
langage de programmation ?

Comme je maîtrise pas mal le Fortran (j'ai même fait partie de la
commission de normalisation à l'Afnor et j'ai aussi écrit un bouquin
chez Masson sur son utilisation pour le traitement de données), et que
j'ai conservé de mon activité des dizaines de milliers de lignes de code
qui compilent encore, j'écris mes propres programmes. Ca permet de faire
exactement ce qu'on veut, et il ne manque pas de pièges et
d'approximations non documentées dans les logiciels qu'on peut trouver
sur le web.
Je commence à avoir des résultats, par exemple pour un investissement de
40h de smic chaque trimestre dans le CAC GR depuis 1988, 140 Trimestres,
c'est l'équivalent du investissement dans un support à taux fixe de
8.76%, 5.52% une fois déflaté de l'inflation observée sur le smic. On
disposerait aujourd'hui de 13210 h.smic = 146233.30 €.
Pour l'Air Liquide au lieu du CAC GR, ça fait 21.54%, 17.89% déflaté,
285765 h.smic = 3163420.25 €...

[Mol]

Post by Mol

Post by yves
Et sur des périodes assez récentes, on trouve facilement des indices
"Total return" ?

J'ai fini par retrouver le CAC GR et le CAC NR remontant jusqu'à 88. Je
voudrais faire remonter mes simulations à 1980, et je réfléchis à des
approximations en extrapolant la différence observée par rapport au CAC
nu les années suivantes. Sur quelques années, ça doit être une
approximation raisonnable.

Correction : je viens de découvrir la thèse de David Lebris,
theses.univ-orleans.fr/public/2011ORLE0502_va.pdf , et je vais d'abord
essayer d'assimiler tout ça.

[alabenne]

Post by Mol
Je commence à avoir des résultats, par exemple pour un investissement de
40h de smic chaque trimestre dans le CAC GR depuis 1988, 140 Trimestres,
c'est l'équivalent du investissement dans un support à taux fixe de
8.76%, 5.52% une fois déflaté de l'inflation observée sur le smic. On
disposerait aujourd'hui de 13210 h.smic  =  146233.30 €.
Pour l'Air Liquide au lieu du CAC GR, ça fait 21.54%, 17.89% déflaté,
285765 h.smic  = 3163420.25 €...

Ça, même en n'ayant pas oublié de payer les impôts et la CSG ?
Pour le Pea, ils ne te les font pas payer au fil de l'eau, mais ils
n'oublient pas de te les faire payer à la sortie.

[Mol]

Post by alabenne

Post by Mol
Je commence à avoir des résultats, par exemple pour un investissement
de 40h de smic chaque trimestre dans le CAC GR depuis 1988, 140
Trimestres, c'est l'équivalent du investissement dans un support à
taux fixe de 8.76%, 5.52% une fois déflaté de l'inflation observée sur
le smic. On disposerait aujourd'hui de 13210 h.smic  =  146233.30 €.
Pour l'Air Liquide au lieu du CAC GR, ça fait 21.54%, 17.89% déflaté,
285765 h.smic  = 3163420.25 €...

Ça, même en n'ayant pas oublié de payer les impôts et la CSG ?
Pour le Pea, ils ne te les font pas payer au fil de l'eau, mais ils
n'oublient pas de te les faire payer à la sortie.

Ah ben non, là il faut pas rêver ! Je ne peux raisonnablement faire les
calculs que pour un PEA, la fiscalité historique est trop complexe
sinon. Il faut donc déduire 17.2% des 3120884€ de plus-values dans le
cas Air Liquide, soit 536792€ de prélèvements sociaux et 2584091€ de
reste net. L'objectif, que je n'ai pas encore vérifié, est de montrer
qu'en abandonnant ses droits à la retraite par répartition en échange de
l'exonération fiscale du placement, on serait largement gagnant et le
problème des retraites serait lui-aussi largement résolu.

[Mol]

Post by Mol

Post by alabenne

Post by Mol
Je commence à avoir des résultats, par exemple pour un investissement
de 40h de smic chaque trimestre dans le CAC GR depuis 1988, 140
Trimestres, c'est l'équivalent du investissement dans un support à
taux fixe de 8.76%, 5.52% une fois déflaté de l'inflation observée
sur le smic. On disposerait aujourd'hui de 13210 h.smic  =  146233.30 €.
Pour l'Air Liquide au lieu du CAC GR, ça fait 21.54%, 17.89% déflaté,
285765 h.smic  = 3163420.25 €...

Ça, même en n'ayant pas oublié de payer les impôts et la CSG ?
Pour le Pea, ils ne te les font pas payer au fil de l'eau, mais ils
n'oublient pas de te les faire payer à la sortie.

Ah ben non, là il faut pas rêver ! Je ne peux raisonnablement faire les
calculs que pour un PEA, la fiscalité historique est trop complexe
sinon. Il faut donc déduire 17.2% des 3120884€ de plus-values dans le
cas Air Liquide, soit 536792€ de prélèvements sociaux et 2584091€ de
reste net. L'objectif, que je n'ai pas encore vérifié, est de montrer
qu'en abandonnant ses droits à la retraite par répartition en échange de
l'exonération fiscale du placement, on serait largement gagnant et le
problème des retraites serait lui-aussi largement résolu.

Ce que montre aussi l'Air Liquide, c'est que quand on parle de prise en
compte des dividendes, on oublie l'effet des actions gratuites. L'Air
liquide fait une attribution 1 pour 10 toutes les années paires, ça ne
se voit pas dans la plupart des comparaisons, or sur le long terme, ça
le rend bien plus intéressant que les autres. Lvmh, par exemple, ne
donne que 70939 h.smic = 785293.50 € sur la même période.